Einer alten Legende zufolge zogen um das 10. Jahrhundert einige Familien, die der Tyrannei der Grafen von Heinfels entfliehen wollten, von dem kleinen Osttiroler Dorf Villgraten in das Tal von Sappada, wo sie sich niederließen und erste Siedlungen gründeten. Die Tatsache, dass die Grafen von Görz dort Land besaßen und die Ansiedlung von Bergleuten und Bauern förderten, könnte die mündliche Überlieferung bestätigen. Allerdings gibt es keine schriftlichen Belege für den Ursprung dieser Sprachinsel deutschen Ursprungs, die im oberen Piave-Tal an der Grenze zu Österreich zwischen Comelico und Karnien liegt.

Obwohl die ersten Dokumente, die die Zugehörigkeit Sappadas zum Patriarchat von Aquileia belegen, aus dem 13. Jahrhundert (1296) stammen, kann die Ansiedlung im Tal auf frühere Jahrhunderte datiert werden (Das Dokument von 1078, das einige Wissenschaftler im 19. und 20. Jahrhundert erwähnten, das jedoch damals schon als verloren galt und noch heute bisweilen als „erste Urkunde“ von Sappada zitiert wird, hat nie existiert und entspricht einem historiografischen Missverständnis bei der Weitergabe von Informationen).

Mit dem Ende des Patriarchats von Aquileia im Jahr 1420 fiel Sappada zusammen mit dem Cadore bis 1797 an die Seerepublik Venedig und geriet, nachdem es von 1807 bis 1814 von Napoleon besetzt worden war, bis 1866 unter die Herrschaft der Habsburger Monarchie. Der Aufstieg des Königreichs Italien und die Vereinigung Venetiens mit dem neuen Staat fanden in Sappada große Zustimmung. Es folgten Jahre des Fortschritts, die durch den Ausbruch des Ersten Weltkriegs jäh unterbrochen wurden, als die österreichischen Truppen angriffen und die gesamte Bevölkerung von Sappada gezwungen war, das Dorf zu verlassen.